Rsi To Strategi

Testing av RSI 2-strategien. Indikatoren RSI 2 har skaffet stor oppmerksomhet fra blogosfæren. En rekke andre bloggere. Woodshedder IBDIndex Bill Rempel og Dogwood kommer i tankene har gjort alle slags smarte ting med det, og jeg anbefaler at TA - orienterte folk blir plugget inn i den diskusjonen. I denne rapporten skal jeg teste indikatoren i sin enkleste form og se på hvordan dens ytelse har utviklet seg over tid, og hvorfor trading det som en statisk strategi kan være en farlig tilnærming. ukjent med RSI 2, les denne primeren Den korte relativstyrkeindikatoren RSI brukt her 2-dagers i stedet for den vanlige 14-dagers måling av hvordan overkjøpt oversold markedet er i svært nylig historie. Se eksempeldiagram under RSI i toppruten. klikk for å forstørre . Jeg har lest mange forskjellige tolkninger av RSI 2, men i sin enkleste form går handelsfolk lenge når RSI er veldig lav, dvs. oversold og kort når den er veldig høy, dvs. overkjøpt. I grafen nedenfor har jeg antatt en handelsmann w Så lenge SP 500 går i går er det nært når RSI stengt under 10 og kort når det lukkes over 90 fra 2000 friksjonsfritt uten retur på kontanter. Klikk for å forstørre. Og for nummer-lovers. click to enlarge. Clear, siden begynnelsen av dette tiåret har strategien vært veldig forutsigbar neste dag jeg returnerer. Jeg liker spesielt disse resultatene fordi en for en ekstrem kontrarisk indikator, det utløser ganske ofte om 24 dager, og b til tross for at de fleste kortsiktige kontrariske indikatorer feilet miserably i oktober november 2008, forvitret denne tilnærmingen stormen godt. Men det er også ting som jeg ikke liker. For det første gjør grafen over det vanskelig å se, men strategien gikk gjennom en lang tørrstavning rundt 2004 og 2005 hvor det var veldig mye ikke forutsigbar avkastning Sammenligning det er det faktum at RSI 2 ikke virket i det hele tatt som en kontrarisk indikator. Se grafen nedenfor, som har de samme handelsreglene som ovenfor, fra 1970. klikk for å forstørre. Rior til ca 1980, dvs. igjen av første prikkede blå linje, virket indikatoren nøyaktig motsatt som den gjør i dag, dvs. rett på andre prikkede blå linjer. Resultatene mellom disse periodene ble blandet. Dette minner veldig om utviklingen av den daglige gjennomføringen som jeg har diskutert flere ganger på denne bloggen. Jeg tror at RSI 2 har vinger i dagens marked. Jeg har ment å legge til en ekstrem kortsiktig OB OS-indikator til status for markedsrapporten, og for nå vil RSI 2 være det forventer å se det i neste rapport. Hele SOTM-rapporten er adaptiv, og den skal oppdage om denne indikatoren slutter å fungere i fremtiden. Men jeg vil være tøft med å handle RSI 2 i den enkle formen jeg har beskrevet her som en statisk strategi Jeg tror ytelse før slutten av 1990-tallet og til og med på poeng i dette tiåret tyder på at på et tidspunkt kunne denne strategien gå tilbake til sine gamle måter. Om denne artikkelen. Testing av RSI 2-handelsstrategien. I denne artikkelen ser jeg på en populær metode for handel aksjer og fut ures som benytter RSI 2-indikatoren Dette er en gjennomsnittlig reverseringsteknikk for å finne overkjøpte og oversolgte verdipapirer. Hva er RSI-indikatoren. RSI-relativstyrkeindeksen er en overkjøpt oversold momentum-oscillator som ble utviklet av J Welles Wilder i 1978. Det er en veldig populær indikator måle relativ styrke i en sikkerhet og brukes oftest på en 14-dagers tidsramme med verdier fra 0 til 100. Når RSI 14 er under 30, kan sikkerheten sies å være oversold og dette er ment å være en god tid til å kjøpe Når RSI 14 er over 70, er sikkerheten sagt å være overkjøpt, og dette er ment å være en god tid å selge. Imidlertid testet jeg RSI 14-indikatoren på en rekke forskjellige aksjer, og jeg fant at disse reglene har ikke vært alt som er vellykket i løpet av de siste årene. Faktisk fant jeg ut at det å gjøre nøyaktig motsatte kjøp overkjøpte aksjer og salg av oversolgte aksjer resulterer i høyere avkastning, da det tillater fangst av langsiktige oppadgående trender. Du kan lese th En full artikkel som tester RSI 14 her. Siden RSI 14 ikke er så bevegelig for kortsiktige, gjennomsnittlige reversion type handler, vil resten av denne artikkelen se på å teste indikatoren på en to-dagers tidsramme i stedet. Mens RSI 14 kan være implementert i et trend-følgesystem, er RSI 2 mye mer flyktig og mer egnet til kortere sikt trading. Testing RSI 2 Trading Strategy. I tror at RSI 2 trading strategi ble populært først av Larry Connors og Cesar Alvarez i boken Short - Term Trading Strategies That Work publisert i november 2008. I boken er Connors enig i at 14-års RSI ikke har noen kant statistisk og at han er mye mer vellykket med RSI 2 Boken sier at Connors så på over åtte millioner bransjer fra 1. januar 1995 til 31. desember 2007 og fant at gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing under 10 overgikk benchmark 1-dag 0 07, 2 dager 0 21 og 1 uke senere 0 49. Videre Connors og Alvarez fant at jo lavere RSI 2, Jo større etterfølgende ytelse. Boken fortsetter med å liste opp noen spesifikke handelsstrategier for å utnytte disse funnene. Disse strategiene vil nå bli testet på mer oppdaterte data med back-testing simulatoren, Amibroker. Test One 2- periode RSI under 5 på SP 500. Den første strategien nevnt i boken er på SP 500-indeksen. Det har følgende regler. SP 500 er over sin 200-dagers MA. RSI 2 av SP 500 er under 5.Buy the SP 500 på slutten. Sper når SP 500 lukkes over sin 5-dagers MA. I andre ord vil vi kjøpe SP 500 når den er oversold, men fortsatt over den s 200-dagers glidende gjennomsnitt. Denne strategien kjører mellom 1995 og 2008 og er vist i boken for å gi følgende avkastning. Antall handler 49 Antall vinnere 83 6 Totale poeng oppnådd 522 92 Gjennomsnittlig ventetid 3 dager. Jeg testet denne strategien for meg selv ved å bruke Amibroker og historiske data fra Norgate mellom 1 1 1995 og 1 1 2008 uten transaksjonskostnader og jeg oppnådde følgende resultater. Antall handler 49 Antall vinnere 83 7 Totale poeng lagde 524 4 Gjennomsnittlig ventetid 4 dager Årlig retur 3 91 Maksimal drawdown -6 48 CAR MDD 0 60.Som du kan se, er resultatene nesten like Følgende er tabellen med resultater etter måned og år. Siden testresultatene ser bra ut så langt, flyttet jeg datasettet frem og testet strategien mellom 1 1 2008 og 1 1 2016 Resultatene er vist nedenfor. Antall transaksjoner 30 Antall vinnere 80 Totale poeng oppnådd 184 91 Gjennomsnittlig ventetid 4 dager Årlig retur 1 35 Maksimal drawdown -13 19 CAR MDD 0 10.Som du kan se, selv om strategien fortsatt har vært lønnsom, har ytelsen falt noe, og dette er tydelig sett av CAR MDD-forholdet. Resultattabellen nedenfor viser hvordan systemet gjorde dårlig i 2011, 2013 og 2014. Resultatet kom imidlertid sterkt tilbake i 2015 Som et resultat er det vanskelig å si om strategien er ødelagt eller ikke. Test To Kumulative RSI på SPY. I den andre testen kommer Connors opp med en strategi som bruker en kumulativ RSI. Denne strategien er testet på SPY ETF og har følgende regler. Sikkerhet er over sin 200-dagers MA. Use 2- periode RSI. Add opp over to dager av 2-tiden RSI. Buy hvis den kumulative RSI er under 35.Exit når 2-periode RSI lukkes over 65.Running dette systemet på SPY mellom midten av januar 1993 og 1 1 2008 er vist i boken for å produsere følgende resultater. Antall handler 50 Antall vinnere 88 Totalt antall poeng 65 53 Gjennomsnittlig ventetid 3 7 dager. Jeg kjørte det samme systemet i Amibroker på SPY ETF og fikk følgende resultater. Antall transaksjoner 127 Antall vinnere 74 Totalt antall poeng 42 56 Gjennomsnittlig ventetid 3 5 dager Maksimal drawdown -7 25 CAR MDD 0 57.Gjennom mine resultater er ganske annerledes Jeg er ikke sikker på hvorfor det er Kanskje jeg ikke tester riktig marked Kanskje mine regler ikke er det samme Det er vanskelig å fortelle gitt informasjonen i boken. Likevel, la s drive strategien og se hvordan den har utført i de senere år. Dermed kjører den samme strategien på SPY mellom 1 1 2008 og 1 1 2016 Jeg oppnådde følgende resultater. Antall handler 58 Antall vinnere 72 4 Totalt antall poeng 20 36 Gjennomsnittlig ventetid 4 dager Årlig retur 1 76 Maksimal drawdown -19 38 CAR MDD 0 09.Nå igjen ser du at strategien ikke har vært så bra de siste årene Selv om prosentandelen av vinnerne bare har gått noe ned, har drawdownen mer enn doblet. Hvis vi ser på fortjeneste tabellen, kan vi se at systemet faktisk har gjort ganske bra hvert år bortsett fra i 2011 hvor det tapte 11 5.Test Tre Kumulative RSI På lager. Ifølge Connors har aksjer lagt til risiko mot indekser fordi de kan gå til null mens indekser kan t Connors foreslår derfor at det er viktig å bruke mye lavere kumulative RSI-avlesninger på individuelle aksjer. I aksjehandelstrategier som jobber, ser Connors på alle aksjer med kumulative RSI-avlesninger under 10 med et gjennomsnittlig daglig volum på mer enn 250.000 aksjer og en aksjekurs over 5.He konkluderer med at det var 77.068 signaler mellom 1995 og 2008, hvorav 69 av bransjer var profitab Le forlater over en 2-års RSI på 65, og at gjennomsnittsgevinsten på disse aksjene var nesten fire ganger større enn gevinsten for alle aksjer med samme holdingsperiode. For å teste denne siste tilnærmingen, kom jeg opp med følgende porteføljestrategi rules. Stock har 100 dagers gjennomsnittlig volum over 250 000 aksjer. Stock handler over 5.Stock er over sin 200-dagers MA. Buy hvis den kumulative RSI 2 er under 10.Exit når 2-periode RSI stenger over 65.Maximum porteføljestørrelse av 10 aksjer på en gang. Egenskapen er delt like mellom hver posisjon. Dubbelsignaler er rangert av RSI 2 svakest foretrukne. Jeg sprang strategien på alle aksjene i SP 1500-universet mellom datoene 1 1 1995 og 1 1 2016 Denne gangen jeg Inkludert provisjoner på 0 01 per aksje og alle handler ble gjort på slutten. Resultatene og egenkapitalkurven fra denne strategien er vist nedenfor. Antall bransjer 8711 Antall vinnere 64 7 Gjennomsnittlig ventetid 5 2 dager Årlig retur 23 86 Maksimal drawdown -21 36 CAR MDD 1 12. Som du kan se fra disse resultatene har strategien gitt en meget god ytelse de siste 20 år, snu en hypotetisk startkapital på 100 000 til nesten 9 millioner med en samlet årlig avkastning på 23 86. Så, har RSI 2-handelsstrategien virkelig vært en fin måte å komme om bord på noen oversolgte aksjer og gjøre noen lønnsomme, gjennomsnittlige reverseringstjenester. Men selv om disse resultatene ser bra ut på papir, er det også viktig å være oppmerksom på noen ekstra hensyn. Ytterligere hensyn. Det mest skarpe hensynet er vist fra å se på det årlige overskuddstabellen ovenfor, og dette viser at den sterkeste ytelsen faktisk kom til begynnelsen av testperioden For eksempel på SP 1500-universet har strategien gått over 80 i 1997, 1999 og 2000. I de senere årene har strategien ikke gått i nærheten i nærheten. Dette er også konsistent når kjører strategien på SP 500 og SP 100 universet som du kan se nedenfor. Årlig og årlig resultater på SP 100 universet. Årlig og årlig resultater på SP 500 universet. Det er verdt å merke seg at strategien fremdeles synes å være lønnsom med svært få ned år. Kanskje en kant eksisterer fortsatt, men ytelsen synes å ha tailed off. Det er også viktig å vurdere at denne strategien innebærer handel nettopp på slutten. Siden du ikke vet den virkelige RSI-sluttverdien til dagen er over, vil du vil sannsynligvis trenge en metode for å beregne handelsprisen som vil gi deg det riktige lukkesignalet. Dette kan vise seg vanskelig. Også den kortsiktige naturen til systemet innebærer at glidestimater kan variere. Overall tanker. Utførelsen av RSI 2 indikatorstrategi ser ut til å ha mistet noe av kanten de siste årene Dette kan skyldes at markeder har blitt mer effektive, fordi strategien er blitt mer kjent, eller en kombinasjon av de to. Strategien er også forskjellig vanskelig å implementere spesielt når det gjelder et stort univers av stocks. Having sagt det, ser RSI 2-handelsstrategien fortsatt ut til å være lønnsomt, og det har ikke vært noen år som er registrert på SP 500-universet. Overordnet viser RSI 2-indikatoren fortsatt noe løfte om utvikling og kunne brukes med andre regler og på andre markeder som i VIX eller grunnleggende datakilder. Ideen om en kumulativ indikator er også en som kan overføres til andre indikatorstrategier. Så lenge du nøyaktig kan prognose Når du lukker RSI-verdier, kan det fortsatt være mulig å tjene penger på denne strategien eller fra en variant av det. Vil Amibroker-koden for denne strategien bare klikke på knappen til venstre for å besøke nedlastingssiden. Takk for at du leser Du kan kanskje også like. Trading systemer og diagrammer produsert med Amibroker ved hjelp av data fra Norgate Premium Data Simulations antar en kontanter konto uten margen Lageruniverser inkluderer historiske bestanddeler avnoterte aksjer. Takk også til Rayner Teo og Dr. Howard Bandy for å minne meg om RSI 2 strategy. CM RSI-2 Strategy Lower Indicator. Nederst på siden er en lenke hvor du kan laste ned PDF-dokumentet til Backtesting Results. I år fokuserer jeg på å lære av to av de beste mentorene i bransjen med enestående track records for Creating Systems, og lære de metodene faktisk jobbe så langt som tilbake testing. Jeg kom over RSI-2-systemet som Larry Connors utviklet Larry har blitt kjent for sine tekniske indikatorer, men hans RSI-2-system er det som faktisk satte ham på kartet i seg selv ved første øyekast gjorde jeg ikke tror det ville fungere bra, men jeg bestemte meg for å kode det og løp backtests på SP 100 I Down Trending Markets, Up Trending Markets, og begge sammen ble jeg sjokkert av resultatene. Så jeg trodde jeg ville gi dem for deg. Jeg kjørte også en test på Major Forex Par 12 for de siste 5 årene, og All Forex Pairs 80 fra 11 28 2007 - 6 09 2014, imponerende resultater også. RSI-2-strategien er utviklet for bruk på Daily Bars, men det er på kort sikt handelsstrategi Den gjennomsnittlige lengden på tiden i en handel er litt over 2 dager, men resultatene KRUSER det generelle markedets gjennomsnitt. Detailed Description of Indicators, Rules Below. Link for PDF av detaljerte Trade Results. Remove from Favorite Scripts Legg til favoritt Scripts. Indicators brukte en 2-periode RSI med den øvre linjen på 90 og den nederste linjen på 10 på utkikk etter Extremes A 200-periode Enkel Flytende Gjennomsnitt, og en 5-årig SMA Det er det. Begrensede regler Kjøp kun når aksjen er over 200-SMA, og under 5-dagers SMA, med RSI under 10 kort bare når lageret er under 200-SMA, og over 5-dagers SMA, med RSI over 90.Exit-kriterier ved kjøp av EXIT når prisen går over 5 SMA hvis salgsutgang når prisen går under 5 SMA Tanken er at sikkerheten har trukket tilbake fra den s Major Trend - og vil fortsette den store trenden ved å krysse de 5 SMA i retning av Major Tend. Entry Choices Konservative - En gang kriterier True Så kjøp på markedet på de neste dagene Åpne Aggressive - En gang kriterier True SØK Kjøp i nærheten av nåværende Dager Lukk. Aggressive Entry ville cre spiste mer fortjeneste Men jeg brukte den konservative oppføringen i min rygg test. Rules brukt i Backtest Hvis Entry Tilstand True Deretter Skriv Neste Dag På Market Open Hvis Avslutt Tilstand Sann Exit den dagen På Market On Close IF Lukk er over 5 SMA in Up Trend, eller Under 5 SMA i Down Trend. Dates brukes til back test. For Forex Jeg har nettopp testet de siste 5 årene på The Major 12 Pairs Side 1, og den siste siden jeg testet All forex Pairs 80 fra 11 27 2007 til 6 09 2014. Begynnelse på Page 4 PDF Link Below Jeg Testet SP 100 på Bull Markets , Bear Markets, og Bull and Bear Markets Combined Jeg løp testen på Nasdaq 100 på slutten. Alle markeder jeg testet Showed Nesten Exact Win Prosentments RSI-2-systemet ser ut til å være gyldig Men i Bull Markets Kjøp handler betydelig utført Kort handel, det motsatte for Bear filtrerer retningen av handler du tar, vil øke resultatene betydelig. SP 100 Første perioden testet var fra 11 27 07 til 06 09 2014, som omfattte en stor nedtrend og en stor opptrend Andre periode testet var 11 27 07 til 3 13 09 Begynnelsen til Major Sell Off i markedet til de døde Lav for å teste en ekstrem nedtrending tredje periode testet var fra 3 14 09 til 06 09 2014 for å teste en stor uptrend. Resultatene er basert på å kjøpe 100 aksjer på lager bare 1 oppføring ingen skalering i avsluttende 100 av handel på utgangskriterier Forex Resultater er basert på å kjøpe 1 Standard Lot Note Forex-resultatene er ikke å vise en Dollarbeløp Det viser TOTAL PIPS Så multipliser Pips ganger Din Trade Size. Results SP 100 Bull og Bear Markets Kombinert - 11 27 07 til 06 09 2014 Vinnende Prosent - 65 Sjekk ut Equity Curve. SP 100 Bear Markets - 11 27 07 til 3 13 09 Totalt Gevinst Prosent - 66 Kjøp Gevinst Prosent - 67, men bare gjort 151 127 Kort gevinstprosent - 65 6, men gjort 1,054,487 Betydningsfulle flere penger gjort med Trend. SP 100 Bull Markets - 3 14 09 til 06 09 2014 Totalt Gevinstprosent - 64 9 Kjøp Gevinstprosent - 69 6, men laget 2,665,689 Signifikant flere penger gjort med trenden Kort gevinstprosent - 54 Mistet 130.840 Går mot Trend. Nasdaq 100 Bull and Bear Markets - 11 27 07 til og med 06 09 2014 Totalt vinnende prosent - 63.Forex Alle symboler 80 Bull and Bear Markets 11 27 2007 - 6-09- 2014 Total gevinstprosent - 58 4 32 552 Pips. Forex Major 12 Par Siste 5 år Totalt Gevinstprosent - 59 6 9 196 Pips. Link For PDF med detaljerte handelsresultater. Innlegget øverst på nedre bilde hvis du klikker på det, tar det Du til siden der jeg dekker reglene i detalj. Fargekodene er korrekte. Eksempel på reglene. Brukregler Kun kjøp Når lager er over 200-SMA, og under 5-dagers SMA, med RSI under 10 kort kun når lager er under 200-SMA, og over 5-dagers SMA, med RSI over 90.Exit-kriterier hvis du kjøper EXIT når prisen går over 5 SMA hvis salgsutgang når prisen går under 5 SMA Tanken er at sikkerheten har trukket seg tilbake fra det s Major Trend - og vil fortsette den store trenden ved å krysse 5 SMA i retning av Major Tend. Entry Choices Konservative - En gang kriterier True Så kjøp på markedet på de neste dagene Åpne Aggressive - En gang kriterier True KJØP I NÆRENDE DAGER. Aggressive Entry ville skape mer fortjeneste, men jeg brukte den konservative E Gå inn i min tilbakestest. Rules brukt i Backtest Hvis oppføringskriteriet er riktig, så skriv inn neste dag på markedet Åpne hvis avslutningsbetingelsen er True, avslutter den dagen på markedet på nært, hvis Lukk er over 5 SMA i Up Trend, eller under 5 SMA i Down Trend. Jeg har vært gjennom kodingen, det ser flott ut. Ville du kunne lage en strategi basert på dette skriptet slik at vi kan teste i Trading-view i stedet for å gå til tredjepartsprogram. Jeg vil gjerne ha blitt slått Men jeg vil gjerne komme tilbake til å levere data på TradingView. Jeg kommer til slutt. Dette er ikke en metode jeg handler. Det var bare en publisert strategi som jeg viste da jeg visste at TradingView skulle frigjøre strategiske evner. Men jeg kunne bare bruke Highlight barer siden strategier var ikke tilgjengelig da. hallo herr jeg er traying for å lage et varsel for rsi 2 lavere, men mislyktes hver gang plz hjelpe meg å lage et varsel for dette. Laget av ChrisMoody Basert på Larry Connors RSI-2 Strategi - Nedre RSI studere tittel CMRSI2StratLow ny, shorttitle CMRSI2StrategyLower ny, overlegg falsk src lukk. RSI KODE opp rma maks endring src, 0, 2 ned rma-min endre src, 0, 2 rsi ned 0 100 opp 0 0 100 - 100 1 opp ned Kriterier for Moving Avg-regler ma5 sma close, 5 ma200 sma close, 200. Regel for RSI Colour col lukk ma200 og lukk ma5 og rsi 10 lime lukk ma200 og lukk ma5 og rsi 90 rød sølv alertalert lukk ma200 og lukk ma5 og rsi 10 lime lukk ma200 og lukk ma5 og rsi 90 1 0. plot rsi, tittel RSI , linje linje, linjebredde 4, color col plot 100, tittel øvre linje 100, stil linje, linjebredde 3, farge aqua plot 0, tittel nedre linje 0, stil linje, linjebredde 3, farge aqua. plot alertalert, tittel alertisgood, stil linje , linjebredde 1, farge gul. band1 plott 90, tittel øvre linje 90, stil linje, linjebredde 3, farge aqua band0 plot 10, tittel nedre linje 10, stil linje, linjebredde 3, farge aqua fill band1, band0, farge sølv, transp 90.